Hull moving average thinkorswim

Inclui o thinkscript: é negociar a média móvel do casco uma boa estratégia na terça, 7 de outubro, no segmento de ferramentas tecnológicas tastytrades, steve miller, aka slm, disse que gostava da média móvel do casco e encorajou seus usuários a brincarem com ele. então eu fiz. A média móvel do casco emprega uma técnica de suavização que afirma reduzir o atraso - um sinal comercial que vem um pouco tarde demais. Se você assistiu a apresentação dos slms, claramente parece fazer exatamente isso. O rollover do hma certamente parece ocorrer muito antes de alguns dos cruzamentos tradicionais em média móvel que os investidores observam - mas isso pode fazer você ganhar dinheiro muito difícil de fazer uma avaliação e fazer uma avaliação que não é subjetiva. Em primeiro lugar, a transição de cores ascendente / decrescente não é totalmente determinada até a vela após a transição se completar. Isso significa que uma entrada comercial não ocorreria até a abertura da 2ª vela após a transição de cores. O padro cumulativo de trades assumidos dessa maneira é algo que eu não gostaria de avaliar a olho. Felizmente, existe a facilidade da estratégia thinkscript, com a qual posso simular o comércio de tais sinais e avaliar essas coisas de forma objetiva. Então, uma imagem típica da estratégia do casco no trabalho: simtrading 10k no espião através dos sinais médios móveis do casco em comparação com o investimento passivo, o gráfico superior mostra quando e a que preço a estratégia do casco comprou, inverteu e em curto-circuito o valor de espião de 10 000, conforme indicado por A rotulagem rosa e as setas. O número rosa é a quantidade de ações negociadas. Quando a linha tracejada que liga as reversões é colorida, o comércio ganhou dinheiro e, quando a linha tracejada é colorida, o comércio perdeu dinheiro. O subgrafo parcial flutuante mostra o lucro acumulado acumulado do dia para a estratégia durante a duração de 1 ano do gráfico. O subgrafo inferior mostra o crescimento de 10.000 investidos no mesmo período de tempo pelo método de buy n hold e pela média de custo do dólar (ou seja, comprar cerca de 833 de espião todos os meses). Então, aqui vemos isso, a partir de 8 de outubro 14, que a estratégia de hma estava reduzida em dinheiro, enquanto a buy n hold mostrou uma melhoria de posição de 1.650 e a média de custos em dólares, 372. isso é muito típico das ações que eu olhei. Agora, os tipos de ações que tendem a interessar refletir que tendem a ser um comerciante longo. No entanto, descobri que a estratégia do casco brilhava para as ações em um declínio a longo prazo. Tome gld, por exemplo: e de forma ainda mais impressionante, slv: então, parece que, se você tiver uma opinião de baixa que foi formada por algum outro método, que tirar os negócios de baixa do sinal de hma poderia ser lucrativo. Sdihullmastrat - resultados da trama da negociação dos rollovers / unders da sugestão hullMovingAvg: mostra a simulação comercial de negociar os rollovers HullMovingAvg / unders usando uma quantia fixa de dinheiro. Rev: 1.0.0 smalldoginvestor autor: Allen everhart data: 11 de outubro de 2014 copylefts reservados. Este é um software livre. Isso significa que você é livre para usá-lo ou modificá-lo para seu próprio uso, mas não para revenda. Me ajude a falar sobre o meu blog mantendo este cabeçalho no lugar. Input dollarsPerTrade10000 dica dollarsPerTrade: controla a quantidade de dinheiro que a simulação usa para negociar. Rev: 1.0.0 smalldoginvestor comprimento de entrada20 comprimento da dica: o número de períodos de gráficos passados ​​para o cálculo HullMovingAvg. Def shareSize Round (dollarsPerTrade / close, 0) def mahullMovingAvg (lengthlength) def buySigma cruza acima ma1 def sellSigma cruza abaixo ma1 addOrder (OrderType. BUYAUTO, buySig, namelong, tradesizesharesize) addOrder (OrderType. SELLAUTO, sellSig, namehort, tradesizesharesize) Importante Informações legais sobre o e-mail que você enviará. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e apenas enviá-lo para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições se identificar falsamente em um e-mail. Todas as informações fornecidas serão utilizadas pela Fidelity apenas com o objetivo de enviar o e-mail em seu nome. A linha de assunto do e-mail que você enviará será Fidelidade: seu e-mail foi enviado. Fundos mútuos e investimentos em fundos mútuos - Fidelity Investments Ao clicar em um link, será aberta uma nova janela. Descrição geral da média móvel da casca Existem muitos tipos de médias móveis, sendo a mais básica a média móvel simples (SMA). De todas as médias móveis, a SMA se atrasa mais. As médias móveis exponentes e ponderadas foram desenvolvidas para enfrentar este atraso ao colocar mais ênfase em dados mais recentes. O Hull Moving Average (HMA), desenvolvido por Alan Hull, é uma média móvel extremamente rápida e suave. De fato, o HMA quase elimina o atraso e consegue melhorar o alisamento ao mesmo tempo. Como esse indicador funciona. Um período mais longo de HMA pode ser usado para identificar a tendência. Se o HMA está aumentando, a tendência predominante está aumentando, indicando que pode ser melhor entrar em posições longas. Se o HMA está caindo, a tendência prevalecente também está caindo, indicando que pode ser melhor entrar em posições curtas. Um período mais curto de HMA pode ser usado para sinais de entrada na direção da tendência predominante. Um sinal de entrada longo, quando a tendência predominante está aumentando, ocorre quando o HMA aparece e um sinal de entrada curto, quando a tendência prevalecente está caindo, ocorre quando o HMA se recusa. Cálculo Calcular uma média móvel ponderada com o período n / 2 e multiplicar por 2 Calcular uma média móvel ponderada para o período n e subtrair se do passo 1 Calcular uma média móvel ponderada com período sqrt (n) usando os dados da etapa 2 HMA WMA ( 2WMA (n / 2) WMA (n)), sqrt (n))